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Enlaces sobre gestión de riesgos

En esta sección se pueden encontrar recursos útiles disponibles en la red sobre gestión de riesgos en banca y seguros. Se han marcado con una E (de excelente) aquellos sitios que destacan por la calidad o la abundancia de la información que ponen a disposición del público. Todos estos enlaces apuntan a sitios externos a Riesgo y Control.

Clases o fuentes de riesgo

• Sources of Risk [E]. IFCI Risk Institute ha elaborado esta clasificación de riesgos por las fuentes que lo originan.
  
  
• The Risk Jigsaw. Artículos de ERisk en los que se describen los distintos tipos de riesgo y la interrelación entre ellos de cara a su gestión integral. Necesita registro, pero es gratuito.
  
  

Principios de gestión de riesgo

• Guía práctica de la gestión de riesgos (PDF, 2.3MB) [E], de RiskMetrics. Incluye definiciones y modelos de back testing y stress testing. Necesita registro, pero es gratuito.
  
  
• Gestión de activos y pasivos [E]. Ensayo enfocado básicamente a los seguros. Más documentos en el área de Investigación y Publicaciones de Swiss Re.
  
  

Reflexiones sobre el concepto de Riesgo

• Target Risk [E]. Libro en el que Gerald Wilde define la asunción de riesgos como un proceso homeostático. También en español.
  
  

Auditoría de riesgos

• Auditoría interna en bancos (PDF). Documento del Comité de Basilea sobre el papel de la auditoría interna en la gestión de riesgos en entidades financieras.
  
  
• Manuales de Supervisión [E], de la Reserva Federal. Pueden ser buenas referencias para la elaboración de programas de trabajo de auditoría.
  
  

Riesgo de mercado

• All about VaR [E]. Sitio dedicado por entero a la metodología de medición del valor en riesgo (Value at Risk). Entre muchas otras cosas incluye un directorio de recursos sobre stress testing.
  
  
• RiskMetrics technical document [E]. Documento explicativo de la metodología desarrollada inicialmente por el banco de inversión JP Morgan para evaluar el VaR de una cartera. Incluye un modelo de back testing.
  
  
• Instituto del Riesgo Financiero. Proporciona diversos artículos sobre el riesgo de mercado y la gestión de activos y pasivos, en español.
  
  

Riesgo de crédito

• Principles for the management of credit risk [E]. Documento del Comité de Basilea en el que tratan de recogerse las mejores prácticas en la gestión del riesgo crediticio.
  
  
• CreditMetrics technical document [E]. Documento explicativo de la metodología desarrollada por RiskMetrics para evaluar un VaR de crédito.
  
  
• Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications. Análisis crítico del BIS sobre las metodologías desarrolladas por distintos bancos para cuantificar el riesgo de crédito.
  
  
• Agencias de calificación: Standard & Poor's [E], Moody's [E], Fitch IBCA [E], Duff & Phelps, Dun & Bradstreet.
  
  
• RiesgoPaís.com. Introducción al concepto de riesgo país.
  
  

Riesgo de liquidación

• Settlement risk in foreign exchange transactions. Documento del BIS sobre el riesgo de liquidez en transacciones internacionales.
  
  
• Netting and insolvency. Introducción al concepto de netting como herramienta para mitigar el riesgo de liquidación.
  
  

Riesgo operacional

• Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk [E]. Recomendaciones del Comité de Basilea sobre prácticas en la gestión del riesgo operacional (revisión de julio de 2002).
  
  
• Financial Scandals [E]. Recopilación de información sobre los más conocidos escándalos financieros, de los que se puede aprender mucho sobre fallos en el control del riesgo operacional.
  
  

Rentabilidad ajustada al riesgo

• Ratio de Sharpe. Artículo en el que William Sharpe define el ratio al que da nombre.
  
  
• Performance Analysis. Introducción al análisis de rentabilidad ajustada al riesgo.
  
  

Libros

• Financial Risk Manager Handbook, editado por GARP.
  
  
• Dictionary of Financial Risk Management, de Gastineau y Kritzman.
  
  
• Otros, lista de libros sobre riesgos actualizada periódicamente por GARP.
  
  

Noticias y Actualidad

• Risk Magazine [E]. Revista para profesionales de la gestión de riesgos. La versión web no incluye todos los artículos de la edición en papel, pero la calidad es excelente.
  
  
• Noticias y Análisis en ERisk, actualizado diariamente y con resúmenes semanales. Necesita registro, pero es gratuito.
  
  
• Business Finance Magazine cuenta con esta sección dedicada a la gestión de riesgos, con artículos nuevos cada semana.
  
  

Varios

• NILS INSource Glossary, Glosario sobre términos relacionados con los Seguros y la Gestión de Riesgos